川纳指标

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什么是川纳指标

川纳指标是指评估证券投资组合绩效的表现的一种指标。

川纳指标的公式

TI_p=\frac{R_p-R_f}{\beta_p}

　　其中R_p为证券组合p的实际报酬率,R_f为无风险报酬率，β_p为证券p的贝他值(Beta),

β_p= $\frac{Cov(R_p,R_m)}{Var(R_m)}$

　　川纳指标可以为正或负(为负的状况很少)。